Os Impactos das mudanças inesperadas da SELIC no mercado acionário brasileiro

Para analisar empiricamente o impacto das mudanças inesperadas da SELIC no mercado acionário brasileiro entre janeiro de 2003 e maio de 2012, construímos uma medida de surpresa da SELIC, baseada em consenso de mercado. Nossa amostra de eventos é composta de 88 reuniões do COPOM. Em 32 desses eventos...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Fernando Nascimento de Oliveira, Alexandre Romaguera Rodrigues da Costa
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	FUCAPE Business School 2013
Materias:	selic mercado acionário mercado de capitais bovespa surpresas estudo de evento Business HF5001-6182
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/6f132fd8df6c4eb8b3096aaf6bf1268a
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