A influência da assimetria de informação no retorno e na volatilidade das carteiras de ações de valor e de crescimento

O presente trabalho tem como objetivo verificar se o componente de assimetria de informação embutido no spread de compra e venda ajuda a explicar a diferença de retornos entre carteiras compostas por ações de valor e de crescimento. Adicionalmente, testamos se a volatilidade das carteiras guarda alg...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Max Leandro Ferreira Tavares, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araujo
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	FUCAPE Business School 2014
Materias:	carteira de ações de valor carteira de ações de crescimento assimetria de informação Business HF5001-6182
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/74565a494c014a4b8ac70a8c0cf26081
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:74565a494c014a4b8ac70a8c0cf26081
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:74565a494c014a4b8ac70a8c0cf260812021-11-11T15:48:05ZA influência da assimetria de informação no retorno e na volatilidade das carteiras de ações de valor e de crescimento1807-734Xhttps://doaj.org/article/74565a494c014a4b8ac70a8c0cf260812014-01-01T00:00:00Zhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123030015006https://doaj.org/toc/1807-734XO presente trabalho tem como objetivo verificar se o componente de assimetria de informação embutido no spread de compra e venda ajuda a explicar a diferença de retornos entre carteiras compostas por ações de valor e de crescimento. Adicionalmente, testamos se a volatilidade das carteiras guarda alguma relação com a assimetria. Desta forma, incorporamos um elemento da literatura de microestrutura de mercado, o componente de assimetria de informação, à teoria clássica de apreçamento de ativos. O resultado obtido no período compreendido entre julho de 2006 e abril de 2009 sugere que a assimetria pode explicar a diferença entre os retornos das carteiras de valor e de crescimento.Max Leandro Ferreira TavaresClaudio Henrique da Silveira BarbedoGustavo Silva AraujoFUCAPE Business Schoolarticlecarteira de ações de valorcarteira de ações de crescimentoassimetria de informaçãoBusinessHF5001-6182ENPTBBR: Brazilian Business Review, Vol 11, Iss 1, Pp 118-136 (2014)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	EN PT
topic	carteira de ações de valor carteira de ações de crescimento assimetria de informação Business HF5001-6182
spellingShingle	carteira de ações de valor carteira de ações de crescimento assimetria de informação Business HF5001-6182 Max Leandro Ferreira Tavares Claudio Henrique da Silveira Barbedo Gustavo Silva Araujo A influência da assimetria de informação no retorno e na volatilidade das carteiras de ações de valor e de crescimento
description	O presente trabalho tem como objetivo verificar se o componente de assimetria de informação embutido no spread de compra e venda ajuda a explicar a diferença de retornos entre carteiras compostas por ações de valor e de crescimento. Adicionalmente, testamos se a volatilidade das carteiras guarda alguma relação com a assimetria. Desta forma, incorporamos um elemento da literatura de microestrutura de mercado, o componente de assimetria de informação, à teoria clássica de apreçamento de ativos. O resultado obtido no período compreendido entre julho de 2006 e abril de 2009 sugere que a assimetria pode explicar a diferença entre os retornos das carteiras de valor e de crescimento.
format	article
author	Max Leandro Ferreira Tavares Claudio Henrique da Silveira Barbedo Gustavo Silva Araujo
author_facet	Max Leandro Ferreira Tavares Claudio Henrique da Silveira Barbedo Gustavo Silva Araujo
author_sort	Max Leandro Ferreira Tavares
title	A influência da assimetria de informação no retorno e na volatilidade das carteiras de ações de valor e de crescimento
title_short	A influência da assimetria de informação no retorno e na volatilidade das carteiras de ações de valor e de crescimento
title_full	A influência da assimetria de informação no retorno e na volatilidade das carteiras de ações de valor e de crescimento
title_fullStr	A influência da assimetria de informação no retorno e na volatilidade das carteiras de ações de valor e de crescimento
title_full_unstemmed	A influência da assimetria de informação no retorno e na volatilidade das carteiras de ações de valor e de crescimento
title_sort	influência da assimetria de informação no retorno e na volatilidade das carteiras de ações de valor e de crescimento
publisher	FUCAPE Business School
publishDate	2014
url	https://doaj.org/article/74565a494c014a4b8ac70a8c0cf26081
work_keys_str_mv	AT maxleandroferreiratavares ainfluenciadaassimetriadeinformacaonoretornoenavolatilidadedascarteirasdeacoesdevaloredecrescimento AT claudiohenriquedasilveirabarbedo ainfluenciadaassimetriadeinformacaonoretornoenavolatilidadedascarteirasdeacoesdevaloredecrescimento AT gustavosilvaaraujo ainfluenciadaassimetriadeinformacaonoretornoenavolatilidadedascarteirasdeacoesdevaloredecrescimento AT maxleandroferreiratavares influenciadaassimetriadeinformacaonoretornoenavolatilidadedascarteirasdeacoesdevaloredecrescimento AT claudiohenriquedasilveirabarbedo influenciadaassimetriadeinformacaonoretornoenavolatilidadedascarteirasdeacoesdevaloredecrescimento AT gustavosilvaaraujo influenciadaassimetriadeinformacaonoretornoenavolatilidadedascarteirasdeacoesdevaloredecrescimento
_version_	1718433964883968000

A influência da assimetria de informação no retorno e na volatilidade das carteiras de ações de valor e de crescimento

Ejemplares similares