LA CÓPULA GED BIVARIADA. Una aplicación en entornos de crisis

Mientras que la distribución de error general (GED) ha sido usada extensamente en aplicaciones de series de tiempo y ha demostrado una gran flexibilidad en la estimación de series de tiempo financieras, no se ha intentado utilizarla en la construcción de cópulas. Las cópulas son funciones de probabi...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Alfonso Mendoza Velázquez, Evalds Galvanovskis
Formato:	article
Lenguaje:	ES
Publicado:	Fondo de Cultura Económica 2014
Materias:	distribución ged cópula distribución bivariada contagio mercados financieros garch Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/77b4f58612384f6896288365ff774ba4
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