Contagion effect in Latin America big three

O artigo estuda a ocorrência de contágio entre as três principais economias da América Latina na segunda metade dos anos 90. O estudo baseia-se na análise do mercado de Brady Bonds do Brasil, México e Argentina. Três metodologias são aplicadas para medir o efeito contágio: correlação dos preços dos...

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Auteurs principaux:	Marcos C. Holanda, Márcio V. Corrêa
Format:	article
Langue:	EN PT
Publié:	Universidade de São Paulo 2003
Sujets:	contágio crises financeiras filtro de Kalman Economics as a science HB71-74
Accès en ligne:	https://doaj.org/article/7b24adea7bf947749ee1268a32c9a041
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description	O artigo estuda a ocorrência de contágio entre as três principais economias da América Latina na segunda metade dos anos 90. O estudo baseia-se na análise do mercado de Brady Bonds do Brasil, México e Argentina. Três metodologias são aplicadas para medir o efeito contágio: correlação dos preços dos Bradies, análise do comportamento dos resíduos de regressões estimadas e extração de sinal a partir do filtro de Kalman.
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Contagion effect in Latin America big three

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