Contagion effect in Latin America big three

O artigo estuda a ocorrência de contágio entre as três principais economias da América Latina na segunda metade dos anos 90. O estudo baseia-se na análise do mercado de Brady Bonds do Brasil, México e Argentina. Três metodologias são aplicadas para medir o efeito contágio: correlação dos preços dos...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Marcos C. Holanda, Márcio V. Corrêa
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	Universidade de São Paulo 2003
Materias:	contágio crises financeiras filtro de Kalman Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/7b24adea7bf947749ee1268a32c9a041
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spelling	oai:doaj.org-article:7b24adea7bf947749ee1268a32c9a0412021-11-24T16:07:19ZContagion effect in Latin America big three0101-41611980-5357https://doaj.org/article/7b24adea7bf947749ee1268a32c9a0412003-09-01T00:00:00Zhttps://www.revistas.usp.br/ee/article/view/35797https://doaj.org/toc/0101-4161https://doaj.org/toc/1980-5357O artigo estuda a ocorrência de contágio entre as três principais economias da América Latina na segunda metade dos anos 90. O estudo baseia-se na análise do mercado de Brady Bonds do Brasil, México e Argentina. Três metodologias são aplicadas para medir o efeito contágio: correlação dos preços dos Bradies, análise do comportamento dos resíduos de regressões estimadas e extração de sinal a partir do filtro de Kalman.Marcos C. HolandaMárcio V. CorrêaUniversidade de São Pauloarticlecontágiocrises financeirasfiltro de KalmanEconomics as a scienceHB71-74ENPTEstudos Econômicos, Vol 33, Iss 3 (2003)
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Contagion effect in Latin America big three

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