Cambios de las tasas de política, paridad cubierta de intereses y estructura a plazo
Se usa información de los mercados de Estados Unidos e Inglaterra para hacer estimaciones de la capacidad que tienen la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra de afectar las tasas de interés del mercado. Las estimaciones muestran que las reacciones son mucho menores que las originales de Cook y Ha...
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| Autores principales: | , |
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | ES |
| Publicado: |
Fondo de Cultura Económica
2010
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/7ce87f5c115f407c99757dbfdd116d0a |
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| Sumario: | Se usa información de los mercados de Estados Unidos e Inglaterra para hacer estimaciones de la capacidad que tienen la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra de afectar las tasas de interés del mercado. Las estimaciones muestran que las reacciones son mucho menores que las originales de Cook y Hahn (1989). Cuando dicha ecuación se modifica para considerar la paridad cubierta de intereses se verifica por una parte que ésta se cumple y que las autoridades monetarias logran afectar las tasas de interés del mercado. Se encuentra evidencia del cumplimiento de la hipótesis de expectativas de tasas de interés. |
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