Cambios de las tasas de política, paridad cubierta de intereses y estructura a plazo

Se usa información de los mercados de Estados Unidos e Inglaterra para hacer estimaciones de la capacidad que tienen la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra de afectar las tasas de interés del mercado. Las estimaciones muestran que las reacciones son mucho menores que las originales de Cook y Ha...

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Autores principales:	Luis Eduardo Arango, Daniel Eduardo Velandia
Formato:	article
Lenguaje:	ES
Publicado:	Fondo de Cultura Económica 2010
Materias:	tasa de política estructura a plazo de tasas de interés hipótesis de paridad cubierta transparencia credibilidad Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/7ce87f5c115f407c99757dbfdd116d0a
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description	Se usa información de los mercados de Estados Unidos e Inglaterra para hacer estimaciones de la capacidad que tienen la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra de afectar las tasas de interés del mercado. Las estimaciones muestran que las reacciones son mucho menores que las originales de Cook y Hahn (1989). Cuando dicha ecuación se modifica para considerar la paridad cubierta de intereses se verifica por una parte que ésta se cumple y que las autoridades monetarias logran afectar las tasas de interés del mercado. Se encuentra evidencia del cumplimiento de la hipótesis de expectativas de tasas de interés.
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