Estimação de betas de ações com baixa liquidez

Este artigo examina o procedimento de estimação de betas para empresas cujas ações não são negociadas todos os dias. Os betas são estimados para 3 métodos: repetição da última cotação (RUC), trade-to-trade (TT) e ajuste de Scholes e Williams (SW). Há 3 periodicidades de retorno: diária, semanal e me...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Ricardo Goulart Serra, Roy Martelanc
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	FUCAPE Business School 2013
Materias:	beta ações ilíquidas repetição da última cotação trade to scholes e williams mercado de capitais Business HF5001-6182
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/7e046ff5c2aa4586840ab9eb8cd586e0
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:7e046ff5c2aa4586840ab9eb8cd586e0
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:7e046ff5c2aa4586840ab9eb8cd586e02021-11-11T15:48:05ZEstimação de betas de ações com baixa liquidez1807-734Xhttps://doaj.org/article/7e046ff5c2aa4586840ab9eb8cd586e02013-01-01T00:00:00Zhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123025719003https://doaj.org/toc/1807-734XEste artigo examina o procedimento de estimação de betas para empresas cujas ações não são negociadas todos os dias. Os betas são estimados para 3 métodos: repetição da última cotação (RUC), trade-to-trade (TT) e ajuste de Scholes e Williams (SW). Há 3 periodicidades de retorno: diária, semanal e mensal. O objetivo é verificar a consistência dos betas estimados nos diferentes métodos de cálculo e nas diferentes periodicidades de retorno, com base em dados simulados. Os resultados indicam que, para ações que não negociam todos os dias, os betas podem ser estimados com melhor precisão com o método TT para periodicidade diária.Ricardo Goulart SerraRoy MartelancFUCAPE Business Schoolarticlebetaações ilíquidasrepetição da última cotaçãotradetotradescholes e williamsmercado de capitaisBusinessHF5001-6182ENPTBBR: Brazilian Business Review, Vol 10, Iss 1, Pp 49-80 (2013)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	EN PT
topic	beta ações ilíquidas repetição da última cotação trade to trade scholes e williams mercado de capitais Business HF5001-6182
spellingShingle	beta ações ilíquidas repetição da última cotação trade to trade scholes e williams mercado de capitais Business HF5001-6182 Ricardo Goulart Serra Roy Martelanc Estimação de betas de ações com baixa liquidez
description	Este artigo examina o procedimento de estimação de betas para empresas cujas ações não são negociadas todos os dias. Os betas são estimados para 3 métodos: repetição da última cotação (RUC), trade-to-trade (TT) e ajuste de Scholes e Williams (SW). Há 3 periodicidades de retorno: diária, semanal e mensal. O objetivo é verificar a consistência dos betas estimados nos diferentes métodos de cálculo e nas diferentes periodicidades de retorno, com base em dados simulados. Os resultados indicam que, para ações que não negociam todos os dias, os betas podem ser estimados com melhor precisão com o método TT para periodicidade diária.
format	article
author	Ricardo Goulart Serra Roy Martelanc
author_facet	Ricardo Goulart Serra Roy Martelanc
author_sort	Ricardo Goulart Serra
title	Estimação de betas de ações com baixa liquidez
title_short	Estimação de betas de ações com baixa liquidez
title_full	Estimação de betas de ações com baixa liquidez
title_fullStr	Estimação de betas de ações com baixa liquidez
title_full_unstemmed	Estimação de betas de ações com baixa liquidez
title_sort	estimação de betas de ações com baixa liquidez
publisher	FUCAPE Business School
publishDate	2013
url	https://doaj.org/article/7e046ff5c2aa4586840ab9eb8cd586e0
work_keys_str_mv	AT ricardogoulartserra estimacaodebetasdeacoescombaixaliquidez AT roymartelanc estimacaodebetasdeacoescombaixaliquidez
_version_	1718433897203630080

Estimação de betas de ações com baixa liquidez

Ejemplares similares