Racionalidade e previsibilidade no mercado brasileiro de ações: uma aplicação de modelos de valor presente

Utilizando dados financeiros brasileiros do Ibovespa, testa-se a validade dos modelos de valor presente (MVP) no mercado de ações. Estes modelos relacionam o preço de uma ação ao seu fluxo de caixa futuro esperado (dividendos) trazido a valor presente utilizando uma taxa de desconto constante ou va...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Claudine Furtado Anchite, João Victor Issler
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	Universidade de São Paulo 2002
Materias:	dividendos preços de ações cointegração modelos de valor presente Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/7f7180fecd46437f932a4c32fd0a8221
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