Um procedimento para prever recessões no Brasil a partir de indicadores antecedentes

O objetivo desse artigo é testar, para o Brasil, uma nova abordagem de previsão que vem sendo proposta por autores oriundos de outros campos de pesquisa, como a física, e que pode ser útil para prever eventos extremos também na economia. O artigo se propõe a tentar detectar períodos de grande aumen...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Liana Bohn, Newton Paulo Bueno
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	Universidade de São Paulo 2015
Materias:	Eventos Extremos Previsão Análise Fractal Análise Discriminante. Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/8716213b5ec54080b08d32eac16ad204
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:8716213b5ec54080b08d32eac16ad204
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:8716213b5ec54080b08d32eac16ad2042021-11-24T16:03:38ZUm procedimento para prever recessões no Brasil a partir de indicadores antecedentes0101-41611980-5357https://doaj.org/article/8716213b5ec54080b08d32eac16ad2042015-03-01T00:00:00Zhttps://www.revistas.usp.br/ee/article/view/57180https://doaj.org/toc/0101-4161https://doaj.org/toc/1980-5357 O objetivo desse artigo é testar, para o Brasil, uma nova abordagem de previsão que vem sendo proposta por autores oriundos de outros campos de pesquisa, como a física, e que pode ser útil para prever eventos extremos também na economia. O artigo se propõe a tentar detectar períodos de grande aumento das taxas de desemprego no Brasil utilizando duas linhas metodológicas. Com a série de desemprego (de 1985 a 2012) suavizada a partir de splines, visa-se reconhecer, via análise fractal, indícios de uma mudança em sua tendência, a partir do desempenho passado. Utilizando a metodologia de análise discriminante, procurou-se identificar as séries que apresentam co-movimento com a série do desemprego. Concluiu-se que períodos de crescimento do desemprego são, em geral, precedidos em cerca de um ano por melhorias nas relações de troca, aumento das importações e queda dos salários mínimos reais em PPC. Liana BohnNewton Paulo BuenoUniversidade de São PauloarticleEventos ExtremosPrevisãoAnálise FractalAnálise Discriminante.Economics as a scienceHB71-74ENPTEstudos Econômicos, Vol 45, Iss 1 (2015)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	EN PT
topic	Eventos Extremos Previsão Análise Fractal Análise Discriminante. Economics as a science HB71-74
spellingShingle	Eventos Extremos Previsão Análise Fractal Análise Discriminante. Economics as a science HB71-74 Liana Bohn Newton Paulo Bueno Um procedimento para prever recessões no Brasil a partir de indicadores antecedentes
description	O objetivo desse artigo é testar, para o Brasil, uma nova abordagem de previsão que vem sendo proposta por autores oriundos de outros campos de pesquisa, como a física, e que pode ser útil para prever eventos extremos também na economia. O artigo se propõe a tentar detectar períodos de grande aumento das taxas de desemprego no Brasil utilizando duas linhas metodológicas. Com a série de desemprego (de 1985 a 2012) suavizada a partir de splines, visa-se reconhecer, via análise fractal, indícios de uma mudança em sua tendência, a partir do desempenho passado. Utilizando a metodologia de análise discriminante, procurou-se identificar as séries que apresentam co-movimento com a série do desemprego. Concluiu-se que períodos de crescimento do desemprego são, em geral, precedidos em cerca de um ano por melhorias nas relações de troca, aumento das importações e queda dos salários mínimos reais em PPC.
format	article
author	Liana Bohn Newton Paulo Bueno
author_facet	Liana Bohn Newton Paulo Bueno
author_sort	Liana Bohn
title	Um procedimento para prever recessões no Brasil a partir de indicadores antecedentes
title_short	Um procedimento para prever recessões no Brasil a partir de indicadores antecedentes
title_full	Um procedimento para prever recessões no Brasil a partir de indicadores antecedentes
title_fullStr	Um procedimento para prever recessões no Brasil a partir de indicadores antecedentes
title_full_unstemmed	Um procedimento para prever recessões no Brasil a partir de indicadores antecedentes
title_sort	um procedimento para prever recessões no brasil a partir de indicadores antecedentes
publisher	Universidade de São Paulo
publishDate	2015
url	https://doaj.org/article/8716213b5ec54080b08d32eac16ad204
work_keys_str_mv	AT lianabohn umprocedimentoparapreverrecessoesnobrasilapartirdeindicadoresantecedentes AT newtonpaulobueno umprocedimentoparapreverrecessoesnobrasilapartirdeindicadoresantecedentes
_version_	1718414886081396736

Um procedimento para prever recessões no Brasil a partir de indicadores antecedentes

Ejemplares similares