Estimando a taxa de juros natural para o Brasil: uma aplicação da metodologia VAR estrutural

Utilizando a metodologia VAR estrutural, estimamos a série mensal da taxa de juros natural brasileira, definida como sendo a taxa de juros real, que, quando vigente, mantém a inflação constante. Em um regime de metas de inflação, o conhecimento desta variável é importante para o Banco Central na de...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Bráulio Lima Borges, Maximiliano Barbosa da Silva
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	Universidade de São Paulo 2006
Materias:	taxa de juros natural política monetária VAR estrutural Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/8a191019ad9244e98dd0c9e8400dc6ce
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spelling	oai:doaj.org-article:8a191019ad9244e98dd0c9e8400dc6ce2021-11-24T16:06:38Z Estimando a taxa de juros natural para o Brasil: uma aplicação da metodologia VAR estrutural 0101-41611980-5357https://doaj.org/article/8a191019ad9244e98dd0c9e8400dc6ce2006-03-01T00:00:00Zhttps://www.revistas.usp.br/ee/article/view/35866https://doaj.org/toc/0101-4161https://doaj.org/toc/1980-5357 Utilizando a metodologia VAR estrutural, estimamos a série mensal da taxa de juros natural brasileira, definida como sendo a taxa de juros real, que, quando vigente, mantém a inflação constante. Em um regime de metas de inflação, o conhecimento desta variável é importante para o Banco Central na determinação da trajetória de seu instrumento de política monetária. Verificamos que a taxa de juros real vigente no período que se estende de setembro de 2000 até dezembro de 2003 apresenta-se sistematicamente superior àquela e mais volátil. Com base em tal constatação, analisamos a qualidade da política monetária adotada no mesmo período. Bráulio Lima BorgesMaximiliano Barbosa da SilvaUniversidade de São Pauloarticletaxa de juros naturalpolítica monetáriaVAR estruturalEconomics as a scienceHB71-74ENPTEstudos Econômicos, Vol 36, Iss 1 (2006)
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