Modelo de fatores para commodities e cenários de preços no curto prazo: o caso da soja

Este artigo analisa os cenários futuros de curto prazo para o preço à vista da soja. A abordagem é feita modelando os fatores não observáveis por processos estocásticos com a inclusão do componente sazonal. As variáveis de observação são os preços futuros (estrutura a termo dos contratos futuros)....

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Fernando Aiube, Bruna Carolina Fiúza Ferreira, Ariel Levy
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	Universidade de São Paulo 2020
Materias:	modelos em commodities Contratos futuros da soja Cenários de preços Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/8a702204867b4a53be9f0192f77138a3
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