Descobrindo modelos de previsão para a inflação brasileira: uma análise a partir de uma gama ampla de indicadores

Este trabalho visa avaliar o poder preditivo que séries macroeconômicas tem sobre o índice de preços ao consumidor amplo do brasileiro (IPCA) utilizando técnicas de séries de tempo. As previsões são realizadas para um horizonte de até 12 períodos a frente e comparadas com um processo autoregressivo...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Anderson Moriya Silva, Emerson Fernandes Marçal
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	Universidade de São Paulo 2018
Materias:	previsão inflação seleção de modelos autometrics model confidence set Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/8d6f02a9321945d28b237b70e455ff49
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spelling	oai:doaj.org-article:8d6f02a9321945d28b237b70e455ff492021-11-24T14:26:47ZDescobrindo modelos de previsão para a inflação brasileira: uma análise a partir de uma gama ampla de indicadores10.1590/0101-41614833ase0101-41611980-5357https://doaj.org/article/8d6f02a9321945d28b237b70e455ff492018-09-01T00:00:00Zhttps://www.revistas.usp.br/ee/article/view/125711https://doaj.org/toc/0101-4161https://doaj.org/toc/1980-5357 Este trabalho visa avaliar o poder preditivo que séries macroeconômicas tem sobre o índice de preços ao consumidor amplo do brasileiro (IPCA) utilizando técnicas de séries de tempo. As previsões são realizadas para um horizonte de até 12 períodos a frente e comparadas com um processo autoregressivo como referência. O período vai de janeiro de 2000 até Agosto de 2015. Utilizou-se um conjunto amplo de informação de 1170 séries diferentes. Para cada momento e horizonte utilizou-se o processo de seleção através do algoritmo Autometrics desenvolvido por Hendry e Doornik (2014). O desempenho preditivo dos modelos foi comparado utilizando o Model Confident Set, developed by Hansen, Lunde and Nason (2010). Os resultados sugerem que há ganhos expressivos de previsão principalmente para os horizontes mais longos. Anderson Moriya SilvaEmerson Fernandes MarçalUniversidade de São Pauloarticleprevisãoinflaçãoseleção de modelosautometricsmodel confidence setEconomics as a scienceHB71-74ENPTEstudos Econômicos, Vol 48, Iss 3 (2018)
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