Dinâmica e transição da incerteza no Brasil: uma investigação de autorregressão quantílica
Recentemente, o número de estudos sobre incerteza na economia tem aumentado, em parte, devido às novas técnicas que permitem a construção de proxies adequadas para a incerteza, fundamentalmente não observável, com destaque à técnica de webscrapping, que permite extrair informações online e atualiza...
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| Autores principales: | , , |
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN PT |
| Publicado: |
Universidade de São Paulo
2019
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/98117a4cefd44da79827ae121f6001e1 |
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| Sumario: | Recentemente, o número de estudos sobre incerteza na economia tem aumentado, em parte, devido às novas técnicas que permitem a construção de proxies adequadas para a incerteza, fundamentalmente não observável, com destaque à técnica de webscrapping, que permite extrair informações online e atualizadas, e que tem sido frequentemente utilizada na construção desses indicadores. Neste contexto, a partir de dois indicadores de incerteza, investiga-se a dinâmica e transição da incerteza no Brasil usando representações autorregressivas quantílicas. Os resultados revelam uma dinâmica assimétrica ao longo de diferentes quantis condicionais, corroborados pela análise de dispersão, amplitude e densidades. Ainda, sugere-se existência de baixa probabilidade, ou até mesmo nula, de migrar-se de um estado de alta incerteza para níveis baixos e vice-versa.
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