Dinâmica e transição da incerteza no Brasil: uma investigação de autorregressão quantílica

Recentemente, o número de estudos sobre incerteza na economia tem aumentado, em parte, devido às novas técnicas que permitem a construção de proxies adequadas para a incerteza, fundamentalmente não observável, com destaque à técnica de webscrapping, que permite extrair informações online e atualiza...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Michel Cândido de Souza, Udilmar Zabot, Sidney Martins Caetano
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	Universidade de São Paulo 2019
Materias:	Incerteza Regressão Quantílica Assimetria Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/98117a4cefd44da79827ae121f6001e1
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spelling	oai:doaj.org-article:98117a4cefd44da79827ae121f6001e12021-11-24T14:25:51ZDinâmica e transição da incerteza no Brasil: uma investigação de autorregressão quantílica10.1590/0101-41614924mus0101-41611980-5357https://doaj.org/article/98117a4cefd44da79827ae121f6001e12019-06-01T00:00:00Zhttps://www.revistas.usp.br/ee/article/view/138451https://doaj.org/toc/0101-4161https://doaj.org/toc/1980-5357 Recentemente, o número de estudos sobre incerteza na economia tem aumentado, em parte, devido às novas técnicas que permitem a construção de proxies adequadas para a incerteza, fundamentalmente não observável, com destaque à técnica de webscrapping, que permite extrair informações online e atualizadas, e que tem sido frequentemente utilizada na construção desses indicadores. Neste contexto, a partir de dois indicadores de incerteza, investiga-se a dinâmica e transição da incerteza no Brasil usando representações autorregressivas quantílicas. Os resultados revelam uma dinâmica assimétrica ao longo de diferentes quantis condicionais, corroborados pela análise de dispersão, amplitude e densidades. Ainda, sugere-se existência de baixa probabilidade, ou até mesmo nula, de migrar-se de um estado de alta incerteza para níveis baixos e vice-versa. Michel Cândido de SouzaUdilmar ZabotSidney Martins CaetanoUniversidade de São PauloarticleIncertezaRegressão QuantílicaAssimetriaEconomics as a scienceHB71-74ENPTEstudos Econômicos, Vol 49, Iss 2 (2019)
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