DINÁMICA DE LA FRECUENCIA DE IMPAGO DE LOS CRÉDITOS DE CONSUMO EN CUOTAS

En este artículo consideramos una extensión del modelo de Vasicek (1991) para los nuevos créditos de consumo en cuotas otorgados por el sistema bancario chileno. Según el supuesto de que la economía experimentó un ciclo económico completo durante 2003-2009, podemos calcular que la llamada probabilid...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Rodrigo Alfaro, David Pacheco, Andrés Sagner
Formato:	article
Lenguaje:	ES
Publicado:	Fondo de Cultura Económica 2013
Materias:	modelo de vasicek probabilidad de impago riesgo crediticio Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/9b56e2566b304e15a7c050d40f9ac658
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description	En este artículo consideramos una extensión del modelo de Vasicek (1991) para los nuevos créditos de consumo en cuotas otorgados por el sistema bancario chileno. Según el supuesto de que la economía experimentó un ciclo económico completo durante 2003-2009, podemos calcular que la llamada probabilidad de impago en el largo plazo (PILP) es de 14.4%, si se considera el número de créditos en moratoria, o de 12.9% si se pondera la frecuencia de impago por el monto del crédito. Nuestro modelo permite un umbral de incumplimiento variable en el tiempo, que es función tanto de factores macroeconómicos como de características de los deudores. Además, los ejercicios contrafactuales indican que los estándares de las solicitudes de crédito se relajaron durante el periodo 2006-2007, lo cual implica un aumento en la tasa de impago.
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