Análise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de crédito

O artigo pretende analisar os fundamentos teóricos e o desempenho do Modelo CreditRisk+, uma das metodologias degestão de risco de crédito criadas por bancos, em uma amostra de portfólio de crédito. No estudo, o Modelo CreditRisk+foi aplicado em uma carteira de crédito com financiamentos concedidos...

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Auteurs principaux:	Rafael Mileo, Herbert Kimura, Eduardo Kazuo Kayo
Format:	article
Langue:	EN ES PT
Publié:	Universidade Federal do Ceará 2013
Sujets:	Portfólio de Crédito. Risco de Crédito. Gerenciamento de Risco de Crédito. Modelos de Gestão de Portfólio de Crédito. Modelo CreditRisk . Commerce HF1-6182 Economic theory. Demography HB1-3840
Accès en ligne:	https://doaj.org/article/9bf7eb6c9288430f9f2459edd4815da4
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spelling	oai:doaj.org-article:9bf7eb6c9288430f9f2459edd4815da42021-11-22T12:19:31ZAnálise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de crédito10.19094/contextus.v11i1.321601678-20892178-9258https://doaj.org/article/9bf7eb6c9288430f9f2459edd4815da42013-06-01T00:00:00Zhttp://www.periodicos.ufc.br/contextus/article/view/32160https://doaj.org/toc/1678-2089https://doaj.org/toc/2178-9258O artigo pretende analisar os fundamentos teóricos e o desempenho do Modelo CreditRisk+, uma das metodologias degestão de risco de crédito criadas por bancos, em uma amostra de portfólio de crédito. No estudo, o Modelo CreditRisk+foi aplicado em uma carteira de crédito com financiamentos concedidos entre 1986 e 2009, nos Estados Unidos. Doisprocedimentos de análise foram realizados: backtesting, para comparar as medidas de avaliação de risco de perdas dedeterminado ano aos dados de perda simulados para o ano posterior; teste de estresse, para verificar a sensibilidade doModelo a mudanças no cenário econômico. Os resultados encontrados sugerem que o Modelo CreditRisk+ subestimou,entre 1997 e 2009, na maioria dos anos analisados, o risco de perdas da amostra de carteira de crédito.Rafael MileoHerbert KimuraEduardo Kazuo KayoUniversidade Federal do CearáarticlePortfólio de Crédito. Risco de Crédito. Gerenciamento de Risco de Crédito. Modelos de Gestão de Portfólio de Crédito. Modelo CreditRisk .CommerceHF1-6182Economic theory. DemographyHB1-3840ENESPTContextus, Vol 11, Iss 1 (2013)
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description	O artigo pretende analisar os fundamentos teóricos e o desempenho do Modelo CreditRisk+, uma das metodologias degestão de risco de crédito criadas por bancos, em uma amostra de portfólio de crédito. No estudo, o Modelo CreditRisk+foi aplicado em uma carteira de crédito com financiamentos concedidos entre 1986 e 2009, nos Estados Unidos. Doisprocedimentos de análise foram realizados: backtesting, para comparar as medidas de avaliação de risco de perdas dedeterminado ano aos dados de perda simulados para o ano posterior; teste de estresse, para verificar a sensibilidade doModelo a mudanças no cenário econômico. Os resultados encontrados sugerem que o Modelo CreditRisk+ subestimou,entre 1997 e 2009, na maioria dos anos analisados, o risco de perdas da amostra de carteira de crédito.
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