Empirical evidence against the exchange rate anomaly: the Australian case

Embora haja um acordo difundido de que o ponto logarítmico e as taxas para frente são ambas integradas de variáveis da ordem um (I(1)), de modo que seus retornos correspondentes sejam I(0) estacionário, tem-se reivindicado recentemente que elas podem ser memória longa. Neste artigo, examinamos esta...

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Autor principal:	Luis A. Gil-Alana
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	Universidade de São Paulo 2006
Materias:	taxa a vista e taxa futura integração fracionária memória longa Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/9cde77f10d5b4374a19be84e961e7088
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Empirical evidence against the exchange rate anomaly: the Australian case

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