Empirical evidence against the exchange rate anomaly: the Australian case

Embora haja um acordo difundido de que o ponto logarítmico e as taxas para frente são ambas integradas de variáveis da ordem um (I(1)), de modo que seus retornos correspondentes sejam I(0) estacionário, tem-se reivindicado recentemente que elas podem ser memória longa. Neste artigo, examinamos esta...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Luis A. Gil-Alana
Formato: article
Lenguaje:EN
PT
Publicado: Universidade de São Paulo 2006
Materias:
Acceso en línea:https://doaj.org/article/9cde77f10d5b4374a19be84e961e7088
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!