Empirical evidence against the exchange rate anomaly: the Australian case
Embora haja um acordo difundido de que o ponto logarítmico e as taxas para frente são ambas integradas de variáveis da ordem um (I(1)), de modo que seus retornos correspondentes sejam I(0) estacionário, tem-se reivindicado recentemente que elas podem ser memória longa. Neste artigo, examinamos esta...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN PT |
| Publicado: |
Universidade de São Paulo
2006
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/9cde77f10d5b4374a19be84e961e7088 |
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