Análisis de las depreciaciones extremas del tipo de cambio de México a partir del Proceso Poisson No Homogéneo

Se presenta una modelación estadística de las depreciaciones extremas del tipo de cambio nominal del peso mexicano frente al dólar estadounidense a partir de la validación del supuesto de Proceso de Poisson No Homogéneo (PPNH) en el periodo 1990-2010. Los resultados empíricos muestran fuerte evidenc...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Miguel Ángel Díaz Carreño, Raúl de Jesús Gutiérrez, María Teresa Herrera Nebel
Formato:	article
Lenguaje:	EN
Publicado:	Universidad Autonoma del Estado de Mexico 2011
Materias:	tipo de cambio depreciación extrema proceso de poisson no homogéneo (ppnh) Science Q Social Sciences H
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/9f647f338bad4afeaa1dfd97ab665ad7
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description	Se presenta una modelación estadística de las depreciaciones extremas del tipo de cambio nominal del peso mexicano frente al dólar estadounidense a partir de la validación del supuesto de Proceso de Poisson No Homogéneo (PPNH) en el periodo 1990-2010. Los resultados empíricos muestran fuerte evidencia que para incrementos del tipo de cambio mensual mayores a 2.0%, el empleo del ppnh es adecuado, no así para otros niveles de aumento. Además utilizando una función de valor medio del ppnh tipo Weibull se encontró que la probabilidad de ocurrencia de una depreciación superior a 2.0% en un mes es de 33% y en un trimestre de 67%.
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