Avaliação e Teste de Dois Modelos de Formação de preço de Ativos Baseados no Consumo para o Brasil: Uma Abordagem baseada em Teoria da Informação

Uma vez que as amostras, para consumo e retornos de ativos, usando dados brasileiros, possuem tamanho pequeno, o que faz com que o poder do teste de restrições de sobre-identificação baseado no GMM seja baixo, uma abordagem GMM impõe dificuldades à avaliação de núcleos de formação de preço de ativos...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Eurilton Araújo
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	FUCAPE Business School 2006
Materias:	estimador klic gmm formação de preço de ativos Business HF5001-6182
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/a2eac79f1a99437aa9e1816c25eed741
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spelling	oai:doaj.org-article:a2eac79f1a99437aa9e1816c25eed7412021-11-11T15:48:03ZAvaliação e Teste de Dois Modelos de Formação de preço de Ativos Baseados no Consumo para o Brasil: Uma Abordagem baseada em Teoria da Informação1807-734Xhttps://doaj.org/article/a2eac79f1a99437aa9e1816c25eed7412006-01-01T00:00:00Zhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123016269001https://doaj.org/toc/1807-734XUma vez que as amostras, para consumo e retornos de ativos, usando dados brasileiros, possuem tamanho pequeno, o que faz com que o poder do teste de restrições de sobre-identificação baseado no GMM seja baixo, uma abordagem GMM impõe dificuldades à avaliação de núcleos de formação de preço de ativos mais adequados para descrever fenômenos associados ao mercado de ativos no Brasil. Este ensaio trata da questão de avaliar e testar dois modelos de formação de preço de ativos utilizando um estimador de método de momentos baseado em teoria da informação, que minimiza o Critério de Informações de Kullback-Leibler (KLIC).O objetivo é comparar o método GMM tradicional com a abordagem alternativa, baseada em teoria da informação, que tem propriedades em amostras finitas promissoras. O ensaio se concentra em comparar resultados relativos a testes de restrições de sobre-identificação e as estimativas de parâmetros.Eurilton AraújoFUCAPE Business Schoolarticleestimador klicgmmformação de preço de ativosBusinessHF5001-6182ENPTBBR: Brazilian Business Review, Vol 3, Iss 1, Pp 1-14 (2006)
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description	Uma vez que as amostras, para consumo e retornos de ativos, usando dados brasileiros, possuem tamanho pequeno, o que faz com que o poder do teste de restrições de sobre-identificação baseado no GMM seja baixo, uma abordagem GMM impõe dificuldades à avaliação de núcleos de formação de preço de ativos mais adequados para descrever fenômenos associados ao mercado de ativos no Brasil. Este ensaio trata da questão de avaliar e testar dois modelos de formação de preço de ativos utilizando um estimador de método de momentos baseado em teoria da informação, que minimiza o Critério de Informações de Kullback-Leibler (KLIC).O objetivo é comparar o método GMM tradicional com a abordagem alternativa, baseada em teoria da informação, que tem propriedades em amostras finitas promissoras. O ensaio se concentra em comparar resultados relativos a testes de restrições de sobre-identificação e as estimativas de parâmetros.
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Avaliação e Teste de Dois Modelos de Formação de preço de Ativos Baseados no Consumo para o Brasil: Uma Abordagem baseada em Teoria da Informação

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