Regularidades probabilísticas de las series financieras y la familia de modelos GARCH

Este artículo tiene como objetivo discutir brevemente acerca de algunos modelos de volatilidad de la familia GARCH. Nuestro trabajo enfatiza el papel que han jugado las regularidades empíricas (hechos estilizados) en el desarrollo de nuevos y más complejos modelos de volatilidad. Se argumenta...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Armando Sánchez Vargas, Orlando Reyes Martínez
Formato:	article
Lenguaje:	EN
Publicado:	Universidad Autonoma del Estado de Mexico 2006
Materias:	modelos garch hechos estilizados Science Q Social Sciences H
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/a68e5ec4b934422185907fcfb88d3800
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spelling	oai:doaj.org-article:a68e5ec4b934422185907fcfb88d38002021-11-11T14:46:35ZRegularidades probabilísticas de las series financieras y la familia de modelos GARCH1405-02692395-8782https://doaj.org/article/a68e5ec4b934422185907fcfb88d38002006-01-01T00:00:00Zhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10413205https://doaj.org/toc/1405-0269https://doaj.org/toc/2395-8782Este artículo tiene como objetivo discutir brevemente acerca de algunos modelos de volatilidad de la familia GARCH. Nuestro trabajo enfatiza el papel que han jugado las regularidades empíricas (hechos estilizados) en el desarrollo de nuevos y más complejos modelos de volatilidad. Se argumenta que los modelos GARCH han sido exitosos porque han permitido capturar regularidades empíricas como la dependencia de segundo orden (Volatility Clustering) y las colas pesadas (Thick Tails) que caracterizan a las series de los retornos financieros. Sin embargo, se concluye que existe una gran veta para investigación sobre el tema de la modelación de la volatilidad, ya que la familia GARCH enfrenta varios problemas para capturar otras regularidades probabilísticas tales como la leptokurtosis de los datos, asimismo presentan problemas de especificación y estimación parsimoniosa de los parámetros.Armando Sánchez VargasOrlando Reyes MartínezUniversidad Autonoma del Estado de Mexicoarticlemodelos garchhechos estilizadosScienceQSocial SciencesHENCiencia Ergo Sum, Vol 13, Iss 2, Pp 149-156 (2006)
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description	Este artículo tiene como objetivo discutir brevemente acerca de algunos modelos de volatilidad de la familia GARCH. Nuestro trabajo enfatiza el papel que han jugado las regularidades empíricas (hechos estilizados) en el desarrollo de nuevos y más complejos modelos de volatilidad. Se argumenta que los modelos GARCH han sido exitosos porque han permitido capturar regularidades empíricas como la dependencia de segundo orden (Volatility Clustering) y las colas pesadas (Thick Tails) que caracterizan a las series de los retornos financieros. Sin embargo, se concluye que existe una gran veta para investigación sobre el tema de la modelación de la volatilidad, ya que la familia GARCH enfrenta varios problemas para capturar otras regularidades probabilísticas tales como la leptokurtosis de los datos, asimismo presentan problemas de especificación y estimación parsimoniosa de los parámetros.
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