Regularidades probabilísticas de las series financieras y la familia de modelos GARCH
Este artículo tiene como objetivo discutir brevemente acerca de algunos modelos de volatilidad de la familia GARCH. Nuestro trabajo enfatiza el papel que han jugado las regularidades empíricas (hechos estilizados) en el desarrollo de nuevos y más complejos modelos de volatilidad. Se argumenta...
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| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN |
| Publicado: |
Universidad Autonoma del Estado de Mexico
2006
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/a68e5ec4b934422185907fcfb88d3800 |
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