Testes de cointegração e um modelo de correção de erro para a balança comercial brasileira
O artigo reporta resultados de testes de cointegração e apresenta um modelo de correção de erro (MCE) para a balança comercial brasileira. As principals hipóteses do modelo teórico simples adotado foram validadas pelos testes de cointegração, os quais sugeriram que o saldo comercial esta relacionad...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN PT |
| Publicado: |
Universidade de São Paulo
1993
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/a7630a48ebd2431890494abad5c5ed5f |
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| Sumario: | O artigo reporta resultados de testes de cointegração e apresenta um modelo de correção de erro (MCE) para a balança comercial brasileira. As principals hipóteses do modelo teórico simples adotado foram validadas pelos testes de cointegração, os quais sugeriram que o saldo comercial esta relacionado, no longo prazo, com a taxa de câmbio real e a pressão relativa da demanda, dada pela evolução da renda doméstica vis-a-vis a renda mundial. Os modelos de correção de erro estimados indicaram que mudanças nos níveis das rendas domésticas e mundial e desvios em relação ao equilibrio de longo prazo observados em períodos anteriores são as principals forças determinando a dinâmica de curto prazo da balança comercial brasileira.
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