Testes de cointegração e um modelo de correção de erro para a balança comercial brasileira

O artigo reporta resultados de testes de cointegração e apresenta um modelo de correção de erro (MCE) para a balança comercial brasileira. As principals hipóteses do modelo teórico simples adotado foram validadas pelos testes de cointegração, os quais sugeriram que o saldo comercial esta relacionad...

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Autor principal: Afonso Henriques Borges Ferreira
Formato: article
Lenguaje:EN
PT
Publicado: Universidade de São Paulo 1993
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Acceso en línea:https://doaj.org/article/a7630a48ebd2431890494abad5c5ed5f
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spelling oai:doaj.org-article:a7630a48ebd2431890494abad5c5ed5f2021-11-24T16:09:41ZTestes de cointegração e um modelo de correção de erro para a balança comercial brasileira0101-41611980-5357https://doaj.org/article/a7630a48ebd2431890494abad5c5ed5f1993-03-01T00:00:00Zhttps://www.revistas.usp.br/ee/article/view/158903https://doaj.org/toc/0101-4161https://doaj.org/toc/1980-5357 O artigo reporta resultados de testes de cointegração e apresenta um modelo de correção de erro (MCE) para a balança comercial brasileira. As principals hipóteses do modelo teórico simples adotado foram validadas pelos testes de cointegração, os quais sugeriram que o saldo comercial esta relacionado, no longo prazo, com a taxa de câmbio real e a pressão relativa da demanda, dada pela evolução da renda doméstica vis-a-vis a renda mundial. Os modelos de correção de erro estimados indicaram que mudanças nos níveis das rendas domésticas e mundial e desvios em relação ao  equilibrio de longo prazo observados em períodos anteriores são as principals forças determinando a dinâmica de curto prazo da balança comercial brasileira. Afonso Henriques Borges FerreiraUniversidade de São Pauloarticlebalança comercialraízes unitáriascointegraçãomodelo de correção de erroEconomics as a scienceHB71-74ENPTEstudos Econômicos, Vol 23, Iss 1 (1993)
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description O artigo reporta resultados de testes de cointegração e apresenta um modelo de correção de erro (MCE) para a balança comercial brasileira. As principals hipóteses do modelo teórico simples adotado foram validadas pelos testes de cointegração, os quais sugeriram que o saldo comercial esta relacionado, no longo prazo, com a taxa de câmbio real e a pressão relativa da demanda, dada pela evolução da renda doméstica vis-a-vis a renda mundial. Os modelos de correção de erro estimados indicaram que mudanças nos níveis das rendas domésticas e mundial e desvios em relação ao  equilibrio de longo prazo observados em períodos anteriores são as principals forças determinando a dinâmica de curto prazo da balança comercial brasileira.
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