Testes de cointegração e um modelo de correção de erro para a balança comercial brasileira
O artigo reporta resultados de testes de cointegração e apresenta um modelo de correção de erro (MCE) para a balança comercial brasileira. As principals hipóteses do modelo teórico simples adotado foram validadas pelos testes de cointegração, os quais sugeriram que o saldo comercial esta relacionad...
Guardado en:
Autor principal: | Afonso Henriques Borges Ferreira |
---|---|
Formato: | article |
Lenguaje: | EN PT |
Publicado: |
Universidade de São Paulo
1993
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://doaj.org/article/a7630a48ebd2431890494abad5c5ed5f |
Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares
-
Modelo de valor presente entre preços e dividendos com retornos esperados constantes e variantes no tempo: evidências ao nível de empresa a partir da aplicação de painéis não estacionários
por: Edward Bernard Bastiaan de Rivera y Rivera, et al.
Publicado: (2012) -
Estimando o desalinhamento cambial brasileiro: Uma análise de robustez a partir do modelo global com mecanismo de correção de erros
por: Emerson Fernandes Marçal
Publicado: (2015) -
Abertura comercial e inflação: uma análise para dados em painel
por: João Batista de Britto Machado, et al.
Publicado: (2005) -
Testes de cointegração da paridade do poder de compra para a economia brasileira: 1870-1906
por: Flávio M. Menezes, et al.
Publicado: (1996) -
Aumentar receitas ou cortar gastos? Discutindo o nexo entre receitas e despesas do governo central brasileiro
por: Jevuks Matheus Araujo, et al.
Publicado: (2017)