Estratégias dinâmicas de alocação ótima de ativos: evidências empíricas no mercado brasileiro

Rentabilidades de curto prazo influenciam investidores comuns e gestores de fundos. Entretanto a previsão correta dos movimentos de mercado de curto prazo é tarefa não trivial. Este trabalho procura verificar, seguindo Herold et al. (2007), se as realocações dinâmicas entre as principais classes de...

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Autores principales:	Hedmilton Mourão Cardoso, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, José Valentim Machado Vicente
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	FUCAPE Business School 2012
Materias:	retorno total alocação dinâmica classe de ativos gestão de risco Business HF5001-6182
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/af975a5a648b428d872f0a91826fc814
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spelling	oai:doaj.org-article:af975a5a648b428d872f0a91826fc8142021-11-11T15:48:05ZEstratégias dinâmicas de alocação ótima de ativos: evidências empíricas no mercado brasileiro1807-734Xhttps://doaj.org/article/af975a5a648b428d872f0a91826fc8142012-01-01T00:00:00Zhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123023052006https://doaj.org/toc/1807-734XRentabilidades de curto prazo influenciam investidores comuns e gestores de fundos. Entretanto a previsão correta dos movimentos de mercado de curto prazo é tarefa não trivial. Este trabalho procura verificar, seguindo Herold et al. (2007), se as realocações dinâmicas entre as principais classes de ativos brasileiros são capazes de gerar ganhos em um período longo e de limitar perdas em períodos menores. Os resultados dos testes em que o Ibovespa foi o único ativo de risco foram compatíveis com esse objetivo. Para os testes envolvendo ativos de renda fixa, renda variável e indexados à inflação, os resultados mostram que a estratégia limita os ganhos. Paralelamente, alocação estática e estratégias de proteção são testadas para horizontes de curto prazo.Hedmilton Mourão CardosoClaudio Henrique da Silveira BarbedoJosé Valentim Machado VicenteFUCAPE Business Schoolarticleretorno totalalocação dinâmicaclasse de ativosgestão de riscoBusinessHF5001-6182ENPTBBR: Brazilian Business Review, Vol 9, Iss 2, Pp 115-142 (2012)
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description	Rentabilidades de curto prazo influenciam investidores comuns e gestores de fundos. Entretanto a previsão correta dos movimentos de mercado de curto prazo é tarefa não trivial. Este trabalho procura verificar, seguindo Herold et al. (2007), se as realocações dinâmicas entre as principais classes de ativos brasileiros são capazes de gerar ganhos em um período longo e de limitar perdas em períodos menores. Os resultados dos testes em que o Ibovespa foi o único ativo de risco foram compatíveis com esse objetivo. Para os testes envolvendo ativos de renda fixa, renda variável e indexados à inflação, os resultados mostram que a estratégia limita os ganhos. Paralelamente, alocação estática e estratégias de proteção são testadas para horizontes de curto prazo.
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