Aplicação do CF@R e de cenários de stress no gerenciamento de riscos corporativos
O presente estudo compara dois métodos para estimação do fluxo de caixa em risco (CF@R), a saber: o modelo autorregressivo integrado com médias móveis (ARIMA) e o método de vetores autorregressivos com mecanismo de correção de erros (VAR/VECM) com variáveis exógenas, ambos aplicados ao contexto do...
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| Autores principales: | , , |
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN PT |
| Publicado: |
Universidade de São Paulo
2012
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/b07c97c53d804d858595a4e5e66b4e62 |
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