ANALISANDO A SUBSTITUTIBILIDADE NO MERCADO MUNDIAL DE ÓLEOS VEGETAIS VIA TRANSMISSÃO DE PREÇOS
Este trabalho analisou a elasticidade da transmissão de preços no mercado de óleo de soja para os óleos de palma, girassol e canola entre outubro de 1997 a setembro de 2014. A partir dos conceitos das teorias do mercado relevante e da integração de mercado, estimou-se modelos de correção de erros (...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN ES PT |
| Publicado: |
Universidade Federal do Ceará
2016
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/b9ff3d115ae14e5dba6f3a5672e5ff24 |
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| Sumario: | Este trabalho analisou a elasticidade da transmissão de preços no mercado de óleo de soja para os óleos de palma, girassol e canola entre outubro de 1997 a setembro de 2014. A partir dos conceitos das teorias do mercado relevante e da integração de mercado, estimou-se modelos de correção de erros (VEC) para o óleo de girassol e modelos VAR (Auto Regressivo) para os óleos de palma e canola. Os resultados mostraram que, no longo prazo, apenas os mercados dos óleos de soja e girassol são integrados, sendo desta maneira substitutos, confirmando a teoria do Mercado Relevante. As funções de impulso resposta indicaram que variações não antecipadas no preço do óleo de soja não são dissipadas para os demais óleos vegetais. A decomposição da variância do óleo de girassol mostrou que no último mês analisado o óleo de soja é responsável por explicar 79,78% do preço do mesmo.
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