Avaliando o contágio entre países nas crises financeiras recentes

O objetivo deste trabalho, a partir das metodologias sugeridas por Forbes e Rigobon (2002) e Corsetti, Pericoli e Sbracia (2005), é verificar indícios de efeito contágio entre quinze economias em oito episódios de crises financeiras. Conclui-se que o modelo de Corsetti, Pericoli e Sbracia (2005), co...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Fernanda Finotti Perobelli, Tatiana Ladeira Vidal, José Roberto Securato
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	Universidade de São Paulo 2013
Materias:	crises financeiras contágio interdependência análise fatorial. Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/bee9a91d833545619d832e853d4d6803
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spelling	oai:doaj.org-article:bee9a91d833545619d832e853d4d68032021-11-24T16:04:04ZAvaliando o contágio entre países nas crises financeiras recentes0101-41611980-5357https://doaj.org/article/bee9a91d833545619d832e853d4d68032013-09-01T00:00:00Zhttps://www.revistas.usp.br/ee/article/view/38361https://doaj.org/toc/0101-4161https://doaj.org/toc/1980-5357O objetivo deste trabalho, a partir das metodologias sugeridas por Forbes e Rigobon (2002) e Corsetti, Pericoli e Sbracia (2005), é verificar indícios de efeito contágio entre quinze economias em oito episódios de crises financeiras. Conclui-se que o modelo de Corsetti, Pericoli e Sbracia (2005), como esperado, apresentou-se mais eficiente em encontrar indícios de efeito contágio, uma vez que abrange variações nas componentes dos retornos não consideradas pelo modelo de Forbes e Rigobon (2002). Os resultados, corroborados por testes de robustez, indicam a crise asiática de 1997 como a mais contagiosa, seguida pelo ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, crise brasileira de 1999, bolha da internet de 2000 e crise do Subprime. Os outros episódios não apresentaram indícios de contágio, o que indica choques restritos ao país de origem da crise. Fernanda Finotti PerobelliTatiana Ladeira VidalJosé Roberto SecuratoUniversidade de São Pauloarticlecrises financeirascontágiointerdependênciaanálise fatorial.Economics as a scienceHB71-74ENPTEstudos Econômicos, Vol 43, Iss 3 (2013)
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