Un modelo multifactorial con variables macroeconómicas en el mercado de capitales español: un análisis de estructuras de covarianzas
Se analiza la relación entre las rentabilidades de las acciones del mercado de capitales español y un conjunto de variables macroeconómicas, empleando el análisis de estructuras de covarianzas. Los resultados indican que la rentabilidad del mercado es la única variable explicativa de la variación co...
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| Auteurs principaux: | , |
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| Format: | article |
| Langue: | EN |
| Publié: |
Universidad Autonoma del Estado de Mexico
2002
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://doaj.org/article/c26b67e120d2450a8c8d17a64a84fc30 |
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| Résumé: | Se analiza la relación entre las rentabilidades de las acciones del mercado de capitales español y un conjunto de variables macroeconómicas, empleando el análisis de estructuras de covarianzas. Los resultados indican que la rentabilidad del mercado es la única variable explicativa de la variación conjunta de la rentabilidad de las acciones. |
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