Un modelo multifactorial con variables macroeconómicas en el mercado de capitales español: un análisis de estructuras de covarianzas

Se analiza la relación entre las rentabilidades de las acciones del mercado de capitales español y un conjunto de variables macroeconómicas, empleando el análisis de estructuras de covarianzas. Los resultados indican que la rentabilidad del mercado es la única variable explicativa de la variación co...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Susana Iglesias Antelo, Jean-Pierre Lévy Mangin
Formato:	article
Lenguaje:	EN
Publicado:	Universidad Autonoma del Estado de Mexico 2002
Materias:	finanzas teoría de mercados de capital modelos multifactoriales análisis multivariante análisis de covarianzas Science Q Social Sciences H
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/c26b67e120d2450a8c8d17a64a84fc30
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