Expectativas inflacionárias e inflação implícita: será que pesquisas de mercado fornecem medidas precisas?

Nos últimos anos os títulos indexados em índices inflacionários têm experimentado um grande crescimento nos volumes negociados. Estes títulos tornaram-se um importante instrumento para a diversificação das carteiras dos investidores, para administração de passivos e principalmente para aferição de e...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Flávio de Freitas Val, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Marcelo Verdini Maia
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	FUCAPE Business School 2011
Materias:	estrutura a termo expectativas de inflaçãom prêmio de risco de inflação Business HF5001-6182
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/c489eb78cfd24599b03a3dcfcd08e987
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description	Nos últimos anos os títulos indexados em índices inflacionários têm experimentado um grande crescimento nos volumes negociados. Estes títulos tornaram-se um importante instrumento para a diversificação das carteiras dos investidores, para administração de passivos e principalmente para aferição de expectativas de autoridades monetárias. Neste ambiente, este trabalho contribui ao apresentar uma metodologia modificada de estimação do prêmio de risco de inflação e por aplicar diferentes metodologias no mercado brasileiro. Os resultados indicam que as medidas de inflação implícita com ou sem ajuste do prêmio de risco de inflação retornam os menores erros de previsão em relação ao IPCA ocorrido.
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