Robustez de regressões de crescimento frente à incerteza sobre a especificação do modelo: quão robustos são os regressores para o caso brasileiro?

Embora haja uma vasta literatura que busca identificar regressores robustos capazes de influenciar o crescimento econômico em âmbito internacional, esse tema ainda carece de pesquisas que apresentem resultados estatisticamente satisfatórios para o caso brasileiro. O presente artigo busca contribuir...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Christiano Modesto Penna, Fabricio Carneiro Linhares
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	Universidade de São Paulo 2015
Materias:	Regressões de crescimento Ponderação de modelos Jackknife Model Averaging Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/c88ad4260bec444ba6157731bdbf004c
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spelling	oai:doaj.org-article:c88ad4260bec444ba6157731bdbf004c2021-11-24T16:03:21ZRobustez de regressões de crescimento frente à incerteza sobre a especificação do modelo: quão robustos são os regressores para o caso brasileiro?0101-41611980-5357https://doaj.org/article/c88ad4260bec444ba6157731bdbf004c2015-12-01T00:00:00Zhttps://www.revistas.usp.br/ee/article/view/77766https://doaj.org/toc/0101-4161https://doaj.org/toc/1980-5357 Embora haja uma vasta literatura que busca identificar regressores robustos capazes de influenciar o crescimento econômico em âmbito internacional, esse tema ainda carece de pesquisas que apresentem resultados estatisticamente satisfatórios para o caso brasileiro. O presente artigo busca contribuir para a identificação de variáveis robustas capazes de influenciar o crescimento econômico brasileiro. A base de dados de Resende e Figueiredo (2010) é reexaminada e busca-se contornar o problema da incerteza com relação à especificação do modelo. Para tanto, utilizou-se a técnica de Ponderação de Modelos Frequentista proposta em Hansen e Racine (2012), conhecida por Jackknife Model Averaging. Essa técnica não é tão restritiva quanto a Extreme Bound Analysis e nem tão permissiva quanto a abordagem de Sala-i-Martin (1997). Os resultados da pesquisa sugerem que, dentre os 22 regressores investigados, apenas a carga tributária global teria influência significante sobre o crescimento. Em linhas gerais, nossos resultados permanecem indicando muita cautela ao se trabalhar com regressões de crescimento que fazem uso de dados estaduais. Outrossim, o trabalho motiva estudos futuros e chama a atenção para a importância de se retomar essa linha de pesquisa. Christiano Modesto PennaFabricio Carneiro LinharesUniversidade de São PauloarticleRegressões de crescimentoPonderação de modelosJackknife Model AveragingEconomics as a scienceHB71-74ENPTEstudos Econômicos, Vol 45, Iss 4 (2015)
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