Pruebas de comportamiento caótico en índices bursátiles americanos

Este artículo valida el comportamiento caótico en las Bolsas de Valores de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y México utilizando los índices accionarios Merval, Bovespa, S&P TSX Composite, IPSA, IGPA, S&P 500, Dow Jones Industrials, Nasdaq, IGBVL e IPC, respectivamente....

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Franco Parisi, Christian Espinosa, Antonio Parisi
Formato:	article
Lenguaje:	ES
Publicado:	Fondo de Cultura Económica 2007
Materias:	teoría de caos análisis de recurrencia entropía de espacio temporal coeficiente de hurst exponente de lyapunov dimensión de correlación prueba bds Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/ca0f31f26e334efd811f02f9b688c7b5
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