Pruebas de comportamiento caótico en índices bursátiles americanos

Este artículo valida el comportamiento caótico en las Bolsas de Valores de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y México utilizando los índices accionarios Merval, Bovespa, S&P TSX Composite, IPSA, IGPA, S&P 500, Dow Jones Industrials, Nasdaq, IGBVL e IPC, respectivamente....

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Franco Parisi, Christian Espinosa, Antonio Parisi
Formato: article
Lenguaje:ES
Publicado: Fondo de Cultura Económica 2007
Materias:
Acceso en línea:https://doaj.org/article/ca0f31f26e334efd811f02f9b688c7b5
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