Efeitos Sazonais no Índice Bovespa

Este artigo tem como objetivo investigar três anomalias no índice da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA): efeito dia da semana, reversão do efeito segunda-feira e efeito feriado. O período analisado é de Jan/1995 a Dez/2007, segmentando também em subperíodos de acordo com os mandatos presidencia...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	José Fajardo, Rafael Pereira
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	FUCAPE Business School 2008
Materias:	anomalias sazonalidades efeito dia da semana reversão do efeito segunda feira efeito feriado mercado eficiente Business HF5001-6182
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Efeitos Sazonais no Índice Bovespa

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