ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO PREÇO DA SÉRIE DE CANA-DE-AÇÚCAR

O presente trabalho tem como objetivo estudar o comportamento das flutuações de preço da série da cana-de-açúcar. Trata-se de um estudo de caso quantitativo, cujos dados foram obtidos no site do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo e perfazem 159 observações mensais do preço da cana...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Pedro Luiz Costa Carvalho, Thelma Sáfadi, Luiz Eduardo Gaio Correio
Formato:	article
Lenguaje:	EN ES PT
Publicado:	Universidade Federal do Ceará 2011
Materias:	Ajustamento. ARIMA. Cana-de-açúcar. Sazonalidade. Tendência. Commerce HF1-6182 Economic theory. Demography HB1-3840
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/d30bfb6f7fa14317922d26636848d6cf
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spelling	oai:doaj.org-article:d30bfb6f7fa14317922d26636848d6cf2021-11-22T12:21:52ZANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO PREÇO DA SÉRIE DE CANA-DE-AÇÚCAR10.19094/contextus.v9i2.321451678-20892178-9258https://doaj.org/article/d30bfb6f7fa14317922d26636848d6cf2011-12-01T00:00:00Zhttp://www.periodicos.ufc.br/contextus/article/view/32145https://doaj.org/toc/1678-2089https://doaj.org/toc/2178-9258O presente trabalho tem como objetivo estudar o comportamento das flutuações de preço da série da cana-de-açúcar. Trata-se de um estudo de caso quantitativo, cujos dados foram obtidos no site do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo e perfazem 159 observações mensais do preço da cana-de-açúcar, abrangendo o período entre janeiro de 1995 e março de 2008. Os resultados evidenciaram a existência de tendência na série e não confirmaram a existência de sazonalidade significativa, mas apenas uma componente sazonal. Entre os três modelos propostos, o melhor foi o ARIMA (1,1,0)(0,0,1) com duas intervenções. A primeira intervenção ocorreu por volta de agosto de 2006, e a segunda, em maio de 2007. Tanto a primeira quanto a segunda proporcionaram uma grande queda no preço da cana, principalmente em virtude da queda dos produtos provenientes da cana, tais como o álcool e o açúcar.Pedro Luiz Costa CarvalhoThelma SáfadiLuiz Eduardo Gaio CorreioUniversidade Federal do CearáarticleAjustamento. ARIMA. Cana-de-açúcar. Sazonalidade. Tendência.CommerceHF1-6182Economic theory. DemographyHB1-3840ENESPTContextus, Vol 9, Iss 2 (2011)
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description	O presente trabalho tem como objetivo estudar o comportamento das flutuações de preço da série da cana-de-açúcar. Trata-se de um estudo de caso quantitativo, cujos dados foram obtidos no site do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo e perfazem 159 observações mensais do preço da cana-de-açúcar, abrangendo o período entre janeiro de 1995 e março de 2008. Os resultados evidenciaram a existência de tendência na série e não confirmaram a existência de sazonalidade significativa, mas apenas uma componente sazonal. Entre os três modelos propostos, o melhor foi o ARIMA (1,1,0)(0,0,1) com duas intervenções. A primeira intervenção ocorreu por volta de agosto de 2006, e a segunda, em maio de 2007. Tanto a primeira quanto a segunda proporcionaram uma grande queda no preço da cana, principalmente em virtude da queda dos produtos provenientes da cana, tais como o álcool e o açúcar.
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