Relationship between the Consumer Price Index and the Producer Price Index for Six South American Countries

Este trabajo analiza la relación entre el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor para seis países de Suramérica: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay. Para determinar esta relación se estimaron modelos de vectores autorregresivos y modelos de vectores de c...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Óscar Hernán Cerquera-Losada, Juan Pablo Murcia-Arias, Jonás Conde-Guzmán
Formato:	article
Lenguaje:	EN ES
Publicado:	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 2018
Materias:	modelo de vectores autorregresivos modelo de vectores de corrección de error raíz unitaria cointegración causalidad Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/d5ccef2816894f1fb0710f7e6e5f59c1
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description	Este trabajo analiza la relación entre el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor para seis países de Suramérica: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay. Para determinar esta relación se estimaron modelos de vectores autorregresivos y modelos de vectores de corrección de error. Además se hizo el análisis de impulso respuesta, y se desarrolló la prueba de causalidad de Toda y Yamamoto. La periodicidad de los datos es anual, y el periodo de tiempo varía para cada país, debido a la disponibilidad de la información. De acuerdo con las características de las variables, se estimaron tres modelos VAR y tres modelos VEC. A pesar de esto, se observa que ambos indicadores muestran sensibilidad a los shocks repentinos, tanto en sí mismos como en la otra variable, efecto que varía según las características de cada país. En Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay no se presenta causalidad entre las dos variables, caso contrario al de Perú y Paraguay.
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