Formação de expectativas de inflação em um ambiente de racionalidade limitada: uma abordagem de escolha discreta

Elabora-se um modelo computacional de escolha ternária baseado em agentes para avaliar a evolução da distribuição de frequência de preditores de inflação. A cada período de reavaliação das estratégias de previsão, cada agente escolhe um dentre três preditores (estático, adaptativo e VAR) para preve...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Helberte João França Almeida, Jaylson Jair da Silveira
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	Universidade de São Paulo 2017
Materias:	Expectativas inflacionárias heterogêneas Dispersão nas habilidades cognitivas Modelos computacionais baseados em agentes Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/e50625a602b341cf83388ed777315ba2
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description	Elabora-se um modelo computacional de escolha ternária baseado em agentes para avaliar a evolução da distribuição de frequência de preditores de inflação. A cada período de reavaliação das estratégias de previsão, cada agente escolhe um dentre três preditores (estático, adaptativo e VAR) para prever a inflação mensal. O processo de seleção de preditores é formalizado como uma dinâmica de escolha discreta baseada em dois atributos, a saber, acurácia menos o custo médio do preditor (atributos privados) e habilidades cognitivas heterogêneas (dispersão nas habilidades cognitivas). O modelo computacional baseado em agentes calibrado apresenta persistência da heterogeneidade de expectativas inflacionárias, ou seja, preditores de inflação menos acurados acabam coexistindo com o preditor mais acurado devido à dispersão das habilidades cognitivas dos agentes.
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