¿El desarrollo del mercado accionario genera crecimiento económico en México? Un análisis de series de tiempo
En este trabajo se presentan los resultados del análisis de cointegración efectuado para averiguar si existe una relación estable y de equilibrio de largo plazo entre el índice de precios y cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores y el índice de volumen de la producción industrial (ivpi)....
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Universidad Autónoma Metropolitana
2010
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oai:doaj.org-article:f05f3af14e1143c3bf4467f6e7bcc1182021-11-11T15:49:12Z¿El desarrollo del mercado accionario genera crecimiento económico en México? Un análisis de series de tiempo0188-33802448-7481https://doaj.org/article/f05f3af14e1143c3bf4467f6e7bcc1182010-01-01T00:00:00Zhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281122892002https://doaj.org/toc/0188-3380https://doaj.org/toc/2448-7481En este trabajo se presentan los resultados del análisis de cointegración efectuado para averiguar si existe una relación estable y de equilibrio de largo plazo entre el índice de precios y cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores y el índice de volumen de la producción industrial (ivpi). Se argumenta en la bibliografía que las expectativas formadas en el mercado de valores tienden a incidir en los valores futuros de los indicadores de la actividad económica, por ejemplo, véase a Ron (2001). A partir de la estimación de un modelo de corrección del error, se encuentra evidencia que apoya la hipótesis de una re- lación estable y de largo plazo entre ambas variables, en el mismo sentido que los hallaz-gos de Ron (2001) para México. Sin embargo, encontramos únicamente evidencia de una causalidad débil que va del ipc al ivpi para un periodo más reciente que el abordado por dicho autor.Francisco López HerreraDomingo Rodríguez BenavidesUniversidad Autónoma Metropolitanaarticlemercado accionarioactividad económicadesarrollo financierocrecimiento económicocointegraciónEconomic history and conditionsHC10-1085Economics as a scienceHB71-74ENESEconomía Teoría y Práctica, Iss 32, Pp 33-54 (2010) |
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En este trabajo se presentan los resultados del análisis de cointegración efectuado para averiguar si existe una relación estable y de equilibrio de largo plazo entre el índice de precios y cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores y el índice de volumen de la producción industrial (ivpi). Se argumenta en la bibliografía que las expectativas formadas
en el mercado de valores tienden a incidir en los valores futuros de los indicadores de la actividad económica, por ejemplo, véase a Ron (2001). A partir de la estimación de un modelo de corrección del error, se encuentra evidencia que apoya la hipótesis de una re-
lación estable y de largo plazo entre ambas variables, en el mismo sentido que los hallaz-gos de Ron (2001) para México. Sin embargo, encontramos únicamente evidencia de una causalidad débil que va del ipc al ivpi para un periodo más reciente que el abordado por dicho autor. |
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