VALUACIÓN DE OPCIONES EUROPEAS SOBRE AMX-L, WALMEX-V Y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida

Esta investigación propone una metodología para estimar los parámetros del modelo de volatilidad estocástica de Heston (1993) por medio de funciones cuadráticas de pérdida, las cuales minimizan el error entre precios de mercado y precios teóricos. Para ello se plantean tres clases de funciones de pé...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Ambrosio Ortiz-Ramírez, Francisco Venegas-Martínez, Mario Durán-Bustamante
Formato:	article
Lenguaje:	ES
Publicado:	Fondo de Cultura Económica 2014
Materias:	opciones financieras volatilidad estocástica modelos de calibración estimación de parámetros Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/f06227f7cadf4c4f86cae06e4e352d8c
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spelling	oai:doaj.org-article:f06227f7cadf4c4f86cae06e4e352d8c2021-11-11T14:49:19ZVALUACIÓN DE OPCIONES EUROPEAS SOBRE AMX-L, WALMEX-V Y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida0041-30112448-718Xhttps://doaj.org/article/f06227f7cadf4c4f86cae06e4e352d8c2014-01-01T00:00:00Zhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340982006https://doaj.org/toc/0041-3011https://doaj.org/toc/2448-718XEsta investigación propone una metodología para estimar los parámetros del modelo de volatilidad estocástica de Heston (1993) por medio de funciones cuadráticas de pérdida, las cuales minimizan el error entre precios de mercado y precios teóricos. Para ello se plantean tres clases de funciones de pérdida, de las cuales dos están asociadas a precios y otra a volatilidades implícitas. La metodología propuesta se aplica a un conjunto de precios de opciones sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B. Los resultados indican que para opciones de compra sobre AMX-L se generan volatilidades implícitas consistentes con las observadas con base en el criterio de la raíz de la pérdida del error cuadrático medio, mientras que para opciones de compra sobre WALMEX-V y GMEXICO-B se generan volatilidades implícitas consistentes con las observadas con base en el criterio de la raíz de la pérdida relativa del error cuadrático medio.Ambrosio Ortiz-RamírezFrancisco Venegas-MartínezMario Durán-BustamanteFondo de Cultura Económicaarticleopciones financierasvolatilidad estocásticamodelos de calibraciónestimación de parámetrosEconomic history and conditionsHC10-1085Economics as a scienceHB71-74ESEl Trimestre Económico, Vol 81, Iss 324, Pp 943-988 (2014)
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description	Esta investigación propone una metodología para estimar los parámetros del modelo de volatilidad estocástica de Heston (1993) por medio de funciones cuadráticas de pérdida, las cuales minimizan el error entre precios de mercado y precios teóricos. Para ello se plantean tres clases de funciones de pérdida, de las cuales dos están asociadas a precios y otra a volatilidades implícitas. La metodología propuesta se aplica a un conjunto de precios de opciones sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B. Los resultados indican que para opciones de compra sobre AMX-L se generan volatilidades implícitas consistentes con las observadas con base en el criterio de la raíz de la pérdida del error cuadrático medio, mientras que para opciones de compra sobre WALMEX-V y GMEXICO-B se generan volatilidades implícitas consistentes con las observadas con base en el criterio de la raíz de la pérdida relativa del error cuadrático medio.
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