Interdependencia de los mercados de valores en el mundo
Se presenta el análisis de los rendimientos de los mercados de valores de mayor capitali - zación en el mundo por zona horaria para el período 2009-2015, incluyendo a la Bolsa Mexicana de Valores. Se utilizó la prueba de causalidad de Granger para identificar al mercado líder y encontrar un orden...
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN ES |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2015
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/f53219cf95c74e6f9ecaf4f16cddc6c5 |
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| Sumario: | Se presenta el análisis de los rendimientos de los mercados de valores de mayor capitali - zación en el mundo por zona horaria para el período 2009-2015, incluyendo a la Bolsa Mexicana de Valores. Se utilizó la prueba de causalidad de Granger para identificar al mercado líder y encontrar un orden con base en la exogeneidad de cada mercado. Se em - pleó el modelo de vectores autorregresivos con sus respectivas pruebas de simulación: el análisis impulso-respuesta y la descomposición de la varianza del error de pronóstico para comprobar la rapidez de adaptación, la respuesta de los mercados ante movimientos externos y la proporción de dichos cambios que se atribuye a cada mercado. Se halló evidencia de fuerte interdependencia entre las bolsas, rapida respuesta a movimientos externos y liderazgo del mercado estadounidense. |
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