Interdependencia de los mercados de valores en el mundo

Se presenta el análisis de los rendimientos de los mercados de valores de mayor capitali - zación en el mundo por zona horaria para el período 2009-2015, incluyendo a la Bolsa Mexicana de Valores. Se utilizó la prueba de causalidad de Granger para identificar al mercado líder y encontrar un orden...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Elena Moreno García, Daniel Vázquez Cotera, Sergio Hernández Mejía, Luis Alberto Larios Ojeda
Formato:	article
Lenguaje:	EN ES
Publicado:	Universidad Autónoma Metropolitana 2015
Materias:	bolsas de valores capitalización mercados financieros internacionales interdependencia impactos externos Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/f53219cf95c74e6f9ecaf4f16cddc6c5
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description	Se presenta el análisis de los rendimientos de los mercados de valores de mayor capitali - zación en el mundo por zona horaria para el período 2009-2015, incluyendo a la Bolsa Mexicana de Valores. Se utilizó la prueba de causalidad de Granger para identificar al mercado líder y encontrar un orden con base en la exogeneidad de cada mercado. Se em - pleó el modelo de vectores autorregresivos con sus respectivas pruebas de simulación: el análisis impulso-respuesta y la descomposición de la varianza del error de pronóstico para comprobar la rapidez de adaptación, la respuesta de los mercados ante movimientos externos y la proporción de dichos cambios que se atribuye a cada mercado. Se halló evidencia de fuerte interdependencia entre las bolsas, rapida respuesta a movimientos externos y liderazgo del mercado estadounidense.
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