Os efeitos dos choques reais e nominais sobre as taxas de câmbio no Brasil

Este artigo analisa os impactos dos choques reais e nominais sobre as taxas de câmbio real e nominal entre Brasil e Estados Unidos no período de 1999 a 2007. O objetivo principal é estudar o comportamento das taxas de câmbio real e nominal em direção ao equilíbrio de longo prazo e como essas taxas...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Emerson Marinho, Marcelo Teixeira
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	Universidade de São Paulo 2010
Materias:	taxas de câmbio choques reais e nominais efeitos permanente e temporário Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/fbd8b34fdf44445da80db075143e8e5a
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:fbd8b34fdf44445da80db075143e8e5a
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:fbd8b34fdf44445da80db075143e8e5a2021-11-24T16:05:09ZOs efeitos dos choques reais e nominais sobre as taxas de câmbio no Brasil0101-41611980-5357https://doaj.org/article/fbd8b34fdf44445da80db075143e8e5a2010-09-01T00:00:00Zhttps://www.revistas.usp.br/ee/article/view/36016https://doaj.org/toc/0101-4161https://doaj.org/toc/1980-5357 Este artigo analisa os impactos dos choques reais e nominais sobre as taxas de câmbio real e nominal entre Brasil e Estados Unidos no período de 1999 a 2007. O objetivo principal é estudar o comportamento das taxas de câmbio real e nominal em direção ao equilíbrio de longo prazo e como essas taxas podem ser decompostas em movimentos causados por choques reais e nominais. Os resultados mostraram que ambas as taxas de câmbio respondem de imediato a um choque nominal, ocorrendo o fenômeno de overshooting. O efeito de um choque nominal sobre a taxa real de câmbio é apenas temporário, enquanto, sobre a taxa nominal, é permanente. Quando submetidas a choques reais, ambas as taxas de câmbio "saltam", ultrapassando seus níveis de equilíbrio de longo prazo, para retornarem a esse equilíbrio em aproximadamente 25 meses. Novamente se observa o fenômeno de overshooting e que esses efeitos sobre as taxas de câmbio são de caráter permanente. Emerson MarinhoMarcelo TeixeiraUniversidade de São Pauloarticletaxas de câmbiochoques reais e nominaisefeitos permanente e temporárioEconomics as a scienceHB71-74ENPTEstudos Econômicos, Vol 40, Iss 3 (2010)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	EN PT
topic	taxas de câmbio choques reais e nominais efeitos permanente e temporário Economics as a science HB71-74
spellingShingle	taxas de câmbio choques reais e nominais efeitos permanente e temporário Economics as a science HB71-74 Emerson Marinho Marcelo Teixeira Os efeitos dos choques reais e nominais sobre as taxas de câmbio no Brasil
description	Este artigo analisa os impactos dos choques reais e nominais sobre as taxas de câmbio real e nominal entre Brasil e Estados Unidos no período de 1999 a 2007. O objetivo principal é estudar o comportamento das taxas de câmbio real e nominal em direção ao equilíbrio de longo prazo e como essas taxas podem ser decompostas em movimentos causados por choques reais e nominais. Os resultados mostraram que ambas as taxas de câmbio respondem de imediato a um choque nominal, ocorrendo o fenômeno de overshooting. O efeito de um choque nominal sobre a taxa real de câmbio é apenas temporário, enquanto, sobre a taxa nominal, é permanente. Quando submetidas a choques reais, ambas as taxas de câmbio "saltam", ultrapassando seus níveis de equilíbrio de longo prazo, para retornarem a esse equilíbrio em aproximadamente 25 meses. Novamente se observa o fenômeno de overshooting e que esses efeitos sobre as taxas de câmbio são de caráter permanente.
format	article
author	Emerson Marinho Marcelo Teixeira
author_facet	Emerson Marinho Marcelo Teixeira
author_sort	Emerson Marinho
title	Os efeitos dos choques reais e nominais sobre as taxas de câmbio no Brasil
title_short	Os efeitos dos choques reais e nominais sobre as taxas de câmbio no Brasil
title_full	Os efeitos dos choques reais e nominais sobre as taxas de câmbio no Brasil
title_fullStr	Os efeitos dos choques reais e nominais sobre as taxas de câmbio no Brasil
title_full_unstemmed	Os efeitos dos choques reais e nominais sobre as taxas de câmbio no Brasil
title_sort	os efeitos dos choques reais e nominais sobre as taxas de câmbio no brasil
publisher	Universidade de São Paulo
publishDate	2010
url	https://doaj.org/article/fbd8b34fdf44445da80db075143e8e5a
work_keys_str_mv	AT emersonmarinho osefeitosdoschoquesreaisenominaissobreastaxasdecambionobrasil AT marceloteixeira osefeitosdoschoquesreaisenominaissobreastaxasdecambionobrasil
_version_	1718414910615977984

Os efeitos dos choques reais e nominais sobre as taxas de câmbio no Brasil

Ejemplares similares