Contagion and Stock Interdependence in the BRIC+M Block

El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto contagio entre los mercados de capital del bloque BRIC+M (Brasil, Rusia, India, China más México). El efecto contagio se prueba a partir de incrementos importantes en los parámetros de dependencia durante periodos de crisis, con respecto a momen...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Magnolia Miriam Sosa Castro, Christian Bucio Pacheco, Alejandra Cabello Rosales
Formato:	article
Lenguaje:	EN ES
Publicado:	Universidad Autónoma Metropolitana 2018
Materias:	efecto contagio dependencia bursátil bloque bric+m g15 c58 d53 Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/fcd3118c64fc4004b4756600fde36f79
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description	El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto contagio entre los mercados de capital del bloque BRIC+M (Brasil, Rusia, India, China más México). El efecto contagio se prueba a partir de incrementos importantes en los parámetros de dependencia durante periodos de crisis, con respecto a momentos previos y posteriores a las mismas, los cuales son estimados a partir de la metodología de cópula dinámica bivariada. El periodo de estudio comprende de julio/1997 a diciembre/2015, el cual se caracteriza por presentar subperiodos de calma e inestabilidad, lo que permite identificar cambios en las relaciones de dependencia. Los resultados sugieren cambios en la relación dependencia a través del tiempo y aumento de la misma a partir de la crisis financiera global.
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