Frequency domain analysis of core inflation measures for Brazil

O presente artigo analisa as propriedades de duas medidas clássicas para o núcleo de inflação, a saber: o estimador de média truncada e a medida baseada num VAR estrutural. O artigo também investiga uma pequena modificação na definição do estimador de média truncada, potencialmente capaz de melhora...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Eurilton Araújo, Antonio Fiorencio
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	Universidade de São Paulo 2005
Materias:	núcleo de inflação domínio da freqüência estimador de média truncada VAR estrutural Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/fe5dad6a3a2b4806954eb7922411dc87
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:fe5dad6a3a2b4806954eb7922411dc87
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:fe5dad6a3a2b4806954eb7922411dc872021-11-24T16:06:57Z Frequency domain analysis of core inflation measures for Brazil 0101-41611980-5357https://doaj.org/article/fe5dad6a3a2b4806954eb7922411dc872005-03-01T00:00:00Zhttps://www.revistas.usp.br/ee/article/view/35834https://doaj.org/toc/0101-4161https://doaj.org/toc/1980-5357 O presente artigo analisa as propriedades de duas medidas clássicas para o núcleo de inflação, a saber: o estimador de média truncada e a medida baseada num VAR estrutural. O artigo também investiga uma pequena modificação na definição do estimador de média truncada, potencialmente capaz de melhorar sua capacidade de filtrar ruídos de alta freqüência. As medidas baseadas em média truncada são bastante similares e funcionam como uma aproximação imperfeita para um filtro passa baixa, capturando muito bem a tendência de longo prazo para a inflação. A medida baseada num VAR estrutural é bastante diferente das demais, enfatizando as freqüências médias relativamente às baixas freqüências. Isto indica que flutuações cíclicas da inflação associadas a pressões de demanda são bastante importantes no médio prazo. Eurilton AraújoAntonio FiorencioUniversidade de São Pauloarticlenúcleo de inflaçãodomínio da freqüênciaestimador de média truncadaVAR estruturalEconomics as a scienceHB71-74ENPTEstudos Econômicos, Vol 35, Iss 1 (2005)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	EN PT
topic	núcleo de inflação domínio da freqüência estimador de média truncada VAR estrutural Economics as a science HB71-74
spellingShingle	núcleo de inflação domínio da freqüência estimador de média truncada VAR estrutural Economics as a science HB71-74 Eurilton Araújo Antonio Fiorencio Frequency domain analysis of core inflation measures for Brazil
description	O presente artigo analisa as propriedades de duas medidas clássicas para o núcleo de inflação, a saber: o estimador de média truncada e a medida baseada num VAR estrutural. O artigo também investiga uma pequena modificação na definição do estimador de média truncada, potencialmente capaz de melhorar sua capacidade de filtrar ruídos de alta freqüência. As medidas baseadas em média truncada são bastante similares e funcionam como uma aproximação imperfeita para um filtro passa baixa, capturando muito bem a tendência de longo prazo para a inflação. A medida baseada num VAR estrutural é bastante diferente das demais, enfatizando as freqüências médias relativamente às baixas freqüências. Isto indica que flutuações cíclicas da inflação associadas a pressões de demanda são bastante importantes no médio prazo.
format	article
author	Eurilton Araújo Antonio Fiorencio
author_facet	Eurilton Araújo Antonio Fiorencio
author_sort	Eurilton Araújo
title	Frequency domain analysis of core inflation measures for Brazil
title_short	Frequency domain analysis of core inflation measures for Brazil
title_full	Frequency domain analysis of core inflation measures for Brazil
title_fullStr	Frequency domain analysis of core inflation measures for Brazil
title_full_unstemmed	Frequency domain analysis of core inflation measures for Brazil
title_sort	frequency domain analysis of core inflation measures for brazil
publisher	Universidade de São Paulo
publishDate	2005
url	https://doaj.org/article/fe5dad6a3a2b4806954eb7922411dc87
work_keys_str_mv	AT euriltonaraujo frequencydomainanalysisofcoreinflationmeasuresforbrazil AT antoniofiorencio frequencydomainanalysisofcoreinflationmeasuresforbrazil
_version_	1718414851881041920

Frequency domain analysis of core inflation measures for Brazil

Ejemplares similares