Volatilidad de Indices Accionarios: El caso del IPSA

Volatilidad de Indices Accionarios: El caso del IPSA

Este documento revisa las formas tradicionales de medir la volatilidad bursátil -basadas en precios de cierre- e introduce medidas alternativas sugeridas por Parkinson (1980), Garman y Klass (1980) y Rogers y Satchell (1991). Estas medidas usan información adicional de precios durante el día y por e...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Alfaro,Rodrigo A, Silva,Carmen Gloria
Lenguaje:Spanish / Castilian
Publicado: Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile 2008
Materias:
Volatilidad
Modelo Binomial
GARCH
VIX
Sesgo y Eficiencia
Acceso en línea:http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-68212008000200003
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spelling oai:scielo:S0717-682120080002000032009-03-11Volatilidad de Indices Accionarios: El caso del IPSAAlfaro,Rodrigo ASilva,Carmen Gloria Volatilidad Modelo Binomial GARCH VIX Sesgo y Eficiencia Este documento revisa las formas tradicionales de medir la volatilidad bursátil -basadas en precios de cierre- e introduce medidas alternativas sugeridas por Parkinson (1980), Garman y Klass (1980) y Rogers y Satchell (1991). Estas medidas usan información adicional de precios durante el día y por ello son más eficientes que las medidas tradicionales. Esta propiedad se considera relevante, especialmente para periodos de turbulencias financieras, ocasiones en las que las medidas tradicionales suelen fallar. Asimismo, incluimos una aplicación empírica para el mercado accionario chileno, que confirma los resultados teóricos, y proponemos un índice de volatilidad basado en precios máximos y mínimos observados durante un día de transacciones.info:eu-repo/semantics/openAccessInstituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de ChileCuadernos de economía v.45 n.132 20082008-11-01text/htmlhttp://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-68212008000200003es10.4067/S0717-68212008000200003
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