Volatilidad de Indices Accionarios: El caso del IPSA
Este documento revisa las formas tradicionales de medir la volatilidad bursátil -basadas en precios de cierre- e introduce medidas alternativas sugeridas por Parkinson (1980), Garman y Klass (1980) y Rogers y Satchell (1991). Estas medidas usan información adicional de precios durante el día y por e...
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Langue: | Spanish / Castilian |
| Publié: |
Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile
2008
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-68212008000200003 |
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