Estimadores de Momentos de Probabilidad Pesada para la Distribución General de Valores Extremos para Máximos
Se propone un método alternativo para la estimación de parámetros de la función de distribución de probabilidad general de valores extremos (GVE), por medio del método de momentos de probabilidad pesada, para el análisis de gastos máximos anuales. El método propuesto presenta una mayor flexibilidad...
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| Autor principal: | |
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| Lenguaje: | Spanish / Castilian |
| Publicado: |
Centro de Información Tecnológica
2005
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642005000100011 |
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| Sumario: | Se propone un método alternativo para la estimación de parámetros de la función de distribución de probabilidad general de valores extremos (GVE), por medio del método de momentos de probabilidad pesada, para el análisis de gastos máximos anuales. El método propuesto presenta una mayor flexibilidad de modelación que el existente y se ha podido aplicar a una gran cantidad de datos de gastos máximos anuales sin ninguna dificultad observada. El artículo contiene ejemplos numéricos de estimación de parámetros usando las dos metodologías citadas. Los resultados producidos por ambos métodos son prácticamente iguales, tanto en la evaluación de los parámetros de la distribución GVE, como en la obtención de los eventos de diseño. En cuanto a las características estadísticas, el método propuesto es muy superior al existente, como ha sido demostrado por medio de experimentos de muestreo distribucional |
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